Сетевой маркетинг и коммерческие культы

Предпочтение нулевого риска

Предпочтение нулевого риска (zero-risk bias) – это когнитивное искажение, срабатывающее в таких сферах, как финансы, принятие решений и оценка рисков. Чтобы лучше понять, как проявляется это когнитивное искажение, давайте решим следующую задачу.

Вам на выбор предлагаются две игры:

Игра "А": у вас есть 61 %-ный шанс выиграть 520 000 рублей

Игра "B": у вас есть 63 %-ный шанс выиграть 500 000 рублей

Какую игру вы предпочтете? Подумайте какое-то время, прежде чем дать ответ.

Если вы выбрали игру "А", то поступили, как поступает большинство людей. И вы сделали правильный выбор, рассуждая, по-видимому, как-то так: разница между 61% и 63% статистически не значима, а вот 520 000 рублей все-таки больше 500 000 рублей.

Что ж давайте продолжим экспериментировать и решим еще одну задачу.

На этот раз вам предлагают следующие две игры на выбор:

Игра "А": у вас есть 98 %-ный шанс выиграть 520 000 рублей

Игра "B": у вас есть 100 %-ный шанс выиграть 500 000 рублей

Какую игру вы предпочтете теперь?

Заметьте, условия игры практически не поменялись: разница в вероятности выигрыша между играми составляет всего лишь 2%, но на этот раз большинство испытуемых выбирают игру "В".

Это и есть предпочтение нулевого риска: мы отбрасываем более выгодное предложение и останавливаемся на предложении менее выгодном, но исключающем риски.

Почему предпочтение нулевого риска ошибочно? Потому, что обращать внимание надо не столько на вероятность выигрыша саму по себе, сколько на математическое ожидание выигрыша.

Математическое ожидание выигрыша – это произведение размера выигрыша на вероятность получения этого выигрыша:

M(W) = W * p(W)

где M(W) – математическое ожидание выигрыша, W – размер выигрыша, p(W) – вероятность получения выигрыша.

Так что в нашем примеры следовало бы провести следующие расчеты (проценты я для удобства расчетов перевел в доли единицы):

Игра "А": 520 000 * 0,98 = 509 600

Игра "B": 500 000 * 1 = 500 000

509 600 > 500 000

Как видим, математическое ожидание выигрыша в игре "А" больше, чем в игре 2, поэтому следует предпочесть игру "А".

Да, трудно даже представить, сколько выгод упустили люди из-за предпочтения нулевого риска.

Но давайте решим еще одну задачу.

Предположим, вы попали в достаточно неприятную ситуацию, для выхода из которой у вас есть два варианта действий:

Вариант "А": гарантированно потерять 9 000 рублей

Вариант "B": потерять 12 000 рублей с вероятностью 90%

Что вы предпочтете?

В этой задаче большинство испытуемых снова совершают ошибку. Они выбирают вариант "В", надеясь на 10%-ую возможность не потерять ничего. Эта ошибка является, фактически, противоположной предпочтению нулевого риска, но собственного названия это ошибка почему-то не имеет.

Схожую ошибку, кстати, совершают люди, которые верят, что:

- некое новое или, наоборот, традиционно-народное лечебное средство, после употребления которого стало лучше лишь 10%-ам людей, реально помогает;

- тренинг, после которого стало лучше лишь 10%-ам участников, является полезным;

- быть наемным сотрудником, имеющим средний доход, или успешным бизнесменом, получающий доход, который имеют лишь 10% населения, – это равновероятные возможности, и вопрос лишь в усилении мотивации и/или изобретении хитроумного способа делать деньги.

***

Читайте также по теме:

• 10 видов лжи в сетевом маркетинге (MLM) - Рекомендуем прочитать - кратко, емко и понятно о том, как вас могут обмануть в МЛМ - Роберт Фитцпатрик
• Сетевой маркетинг обман: Как обманывают в сетевом маркетинге - Юридические лица
• Психология цены - Александр Невеев
• Эффект фрейминга - Александр Невеев
• Неприятие потерь - Александр Невеев
• Ментальная бухгалтерия - Александр Невеев
• Денежная иллюзия - Александр Невеев
• Эффект обладания - Александр Невеев
• Предпочтение нулевого риска - Александр Невеев
• Ошибка невозвратных издержек  - Александр Невеев
• Неэффективность вокруг нас - Александр Невеев
• Парадокс Алле - Александр Невеев
• Закон ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОЛЬШИХ чисел - Александр Невеев
• Сетевой маркетинг обман: Как обманывают в сетевом маркетинге - Юридические лица
• Как один профессор продает своим студентам двадцатидолларовую купюру за... двести долларов - Мой мир
• Оплата в долларах. Что стоит за такими объявлениями и реально ли заработать в сетевых пирамидах? - Елена Аракелян
• Энциклопедия сетевого обмана на примере Амвей (Amway) - Алексей Сериков

***

Но почему выбор варианта "В" ошибочен?

Чтобы ответить на этот вопрос нам снова следует подсчитать математическое ожидание (на этот раз мы будем умножать размер убытков на вероятность возникновения этих убытков):

Вариант "А": 9 000 * 1 = 9 000

Вариант "B": 12 000 * 0,9 = 10 800

10 800 > 9 000

Как видим, если вы предпочтете вариант "B", то, говоря упрощенно, потеряете 10 800 рублей, тогда как выбрав вариант "А" потеряли бы только 9 000 рублей.

Таким образом, в ситуации гарантированного выигрыша мы демонстрируем неприятие риска (risk aversion), тогда как в ситуации гарантированного проигрыша – стремление к риску (risk taking). Кстати, подобного рода "зеркальное", нерациональное поведение наблюдается и в целом ряде ситуаций, смоделированных в процессе исследования "эффекта фрейминга". Фактически, предпочтение нулевого риска можно считать частным случаем этого эффекта.

Итак, принимая решение в условиях риска, старайтесь не спешить, не совершать импульсивных действий, обдумывать спокойно и, если возможно, обязательно подсчитывать математическое ожидание каждого из возможных исходов.

Александр Невеев

Примечание

Думай медленно… решай быстро / Даниэль Канеман. – Москва: АСТ, 2014. – С. 653.

Читайте другие публикации раздела "Сетевой маркетинг и коммерческие культы"