Парадокс Алле
Парадокс носит имя Мориса Алле (1911 –
2010) – крупного французского экономиста, работы
которого наряду с трудами американца Пола Самуэльсона и
англичанина Джона Хикса легли в основу такой влиятельной
экономической школы, как неоклассический синтез. Алле
обнаружил обсуждаемый парадокс в 1953 году. Именно в
этом году в журнале "Эконометрика" (Econometrics) была
опубликована его статья, в которой описывались
парадоксальные результаты его экспериментов.
Давайте же поучаствуем в экспериментах
Алле.
Эксперимент 1
Что вы предпочтете? Сыграть в игру, в
которой с вероятностью 89% выигрываете 100 000 рублей и
с вероятностью 10% выигрываете 500 000 рублей (вариант
А), или просто получить 100 000 рублей (вариант В)?
В табличном виде:
Обязательно сделайте и запишите свой выбор, прежде чем двигаться дальше.
Эксперимент 2
В какую игру вы предпочтете сыграть? В
игру, в которой с вероятностью 10% можно выиграть 500
000 рублей (вариант А), или в игру, в которой с
вероятностью 11% можно выиграть 100 000 рублей (вариант
В)?
В табличном виде:
Выбрали? Тогда запишите, какой вариант
вы предпочли.
А теперь давайте посмотрим, что
получилось.
В эксперименте 1 большинство испытуемых
предпочли вариант В. Видимо, они не захотели рисковать,
пытаясь выиграть больше, в условиях, когда можно
получить хотя и меньший выигрыш, но зато гарантированно.
Такое поведение, кстати, описывается когнитивным
искажением под названием "предпочтение нулевого риска".
В эксперименте 2 большая часть
испытуемых отдала предпочтение варианту А. И,
действительно, если вероятности выигрышей различаются не
сильно, а размер выигрыша в варианте А куда больше, то
именно на нем и стоит остановиться.
Парадокс же заключается в том, что в
этих экспериментах люди почему-то руководствовались
разной логикой. Дело в том, что, с точки зрения
экономической науки, вариант А является предпочтительным
в обоих случаях.
Почему экономисты так считают?
Потому что делать выбор в ситуациях,
смоделированных в экспериментах Алле, необходимо на
основе математического ожидания (размер выигрыша
умножается на вероятность его получения).
Давайте же подсчитаем математическое
ожидание для каждого варианта в каждом эксперименте
(проценты переведем в доли единицы):
1А: 100 000 * 0,89 + 500 000 * 0,1 = 139
000
1В: 100 000 * 1 = 100 000
2А: 500 000 *0,1 = 50 000
2В: 100 000 * 0,11 = 11 000
Как видите, вариант А в каждом
эксперименте, действительно, предпочтителен, поскольку
математическое ожидание в этом случае выше: 139 и 50
тысяч против 100 и 11 тысяч соответственно.
Интересно, что Алле, видимо, пытался
намекнуть испытуемым на то, что варианты идентичны по
своей сути. Дело в том, что эксперимент 2 получается из
эксперимента 1, так сказать, вычитанием выигрыша,
имеющего вероятность 89%.
Посмотрите сами:
Что ж, парадоксы часто ставят под
сомнение привычные представления. И парадокс Алле – не
исключение.
***
Читайте также по теме:
***
Действительно, результаты экспериментов
французского экономиста нанесли один из первых ударов по
классическим представлениям о том, что люди в процессе
принятия экономических решений являются рациональными, а
именно – поставили под сомнение теорию ожидаемой
полезности (expected utility theory). Таким образом,
Морис Алле если и не основатель, то уж точно один из
предтеч поведенческой экономики.
Эксперименты Алле во многом проложили
дорогу исследованиям Даниэля Канемана и Амоса Тверски –
психологов, получивших Нобелевскую премию по экономике,
именно за развенчание излишне оптимистических
представлений о людях как "интуитивных экономистах".
Интересно, что даже ключевая статья Канемана и Тверски,
в которой была предложена альтернатива теории ожидаемой
полезности – теория перспектив (prospect theory), была
опубликована именно в журнале "Эконометрика".
Александр Невеев
|
